07
2022年8月刊
監察動態月刊
MONITORING MONTHLY
強化合規經營理念
樹立洗錢風險意識
2022年第7期
編輯部/ The Editorial
editorial board
編 委 會：合規稽核部、反洗錢管理部
Editor-in-Chief
總 編：胡月光
Editor in chief
主 編：張健
Responsible editor
責任校對：賈艷
Layout
版面設計：互聯網金融管理中心
恒力期貨有限公司
地址：大連市沙河口區會展路129號
大連國際金融中心A座大連期貨大廈33、34層
3302、3305、3401、3410室
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恒力期貨有限公司（以下簡稱“公司”）是世界五百強企業恒力集團旗下江蘇德力化纖有限公司的全資子公司，是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心會員單位，是中國金融期貨交易所交易結算會員單位，經營范圍涵蓋商品期貨經紀，金融期貨經紀，期貨投資咨詢，資產管理。
公司成立于1996年3月21日，原名大連良運期貨經紀有限公司。2021年1月20日，公司收到中國證券監督管理委員會股權變更批復，同年3月1日，更名為“恒力期貨有限公司”，正式成為恒力大家族的一員。從此，公司迎來了從“良運”到“恒力”的華麗轉型，翻開了“以長三角為起點，面向全國化布局”的新篇章。
公司堅持“金融服務實體經濟”的初心使命和“客戶為本、產融結合、穩健合規”的經營理念，踐行“恒力、恒強、恒新、恒優、恒善”的核心價值觀，致力于為客戶提供一攬子期貨和衍生品解決方案，成為一流的期貨和衍生品綜合服務商。
公司依托股東資源，不斷夯實能源、化工、農產品、有色黑色、金融期貨等多個品種投研、投教能力，不斷拓展“期現融合”的發展思路，提升全品種投研能力和成果轉化能力，可為客戶量身定做套保方案，完善交割模式，滿足實體產業鏈客戶期現業務需求，助力產業客戶資產保值增值和相關大宗商品保供穩價，助力鄉村振興。
服務實體成大道，同心恒力再出發。公司將以經紀業務為基礎，以資產管理和風險管理業務為支撐，以產融結合和鄉村振興為己任，以數據共享為突破，全方位加強與恒力集團的戰略協同，建設具有恒力特色的期貨和衍生品服務平臺，提升品牌影響力、行業影響力，為集團的發展、行業的進步貢獻應有力量。
不忘初心，面向未來，恒力期貨愿與您攜手同行！
REGULATORY DYNAMICS
2022年第7期 | 05
監管動態
1、證監會就貫徹落實《期貨和衍生品法》修改、廢止部分規章和規范性文件
2、證監會批準開展黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期權交易
3、2022上半年期貨市場發展概述
合規動態
合規稽核部7月-8月主要工作開展情況
反洗錢動態
排查履職共性問題 提升反洗錢工作有效性
案例分享
關于對瑞達期貨股份有限公司成都營業部采取責令改正行政監管措施的決定
關于對廣發期貨有限公司北京營業部采取責令改正監管措施的決定
關于對中電投先融期貨股份有限公司采取出具警示函措施的決定
安徽合肥汪氏家族清洗操縱證券市場違法所得案
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Page
目錄
CONTENTS
NO.01
監管動態
2022年第7期 | 07
Regulatory dynamics
監管動態
為做好《期貨和衍生品法》的貫徹落實工作，證監會于8月12日發布了《關于修改、廢止部分證券期貨規章的決定》《關于修改、廢止部分證券期貨規范性文件的決定》，決定對8部規章、14部規范性文件的部分條款予以修改，對1部規章、1部規范性文件予以廢止。
本次《期貨和衍生品法》制定，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實中央關于完善資本市場基礎制度建設的決策部署，以服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革為出發點和落腳點，堅持市場化、法治化、國際化方向，全面系統規定了期貨市場和衍生品市場各項基礎制度，為打造一個規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供了堅強的法治保障，具有非常重要而又深遠的意義。證監會高度重視《期貨和衍生品法》配套規章、規范性文件的完善工作，本著“成熟一批、及時修改一批”的原則，進行了系統性的專項清理。本次“打包”清理規章規范性文件部分條款，是按照《期貨和衍生品法》有關規定，對相關規章、規范性文件內容的直接、對應性文字、內容予以調整；對已經被上位法或者其他規則所涵蓋的規章、規范性文件予以廢止。
下一步，證監會將以貫徹落實《期貨和衍生品法》為契機，緊密結合全面深化資本市場改革要求，繼續推動《期貨和衍生品法》配套規章、規范性文件的制定修改工作。
06 | hengliqihuo.com
證監會就貫徹落實《期貨和衍生品法》
修改、廢止部分規章和規范性文件
Regulatory dynamics
監管動態
近日證監會批準大連商品交易所開展黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期權交易。黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期權合約正式掛牌交易時間為2022年8月8日。
大豆和豆油相關期貨合約上市以來，市場運行總體平穩，產業客戶參與廣泛，功能作用發揮較好。上市相應期權品種，可進一步滿足實體企業個性化和精細化風險管理需求，支持相關產業高質量發展。
證監會將督促大連商品交易所繼續做好各項準備工作，確保黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期權的平穩推出和穩健運行。
證監會批準開展
黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期權交易
Regulatory dynamics
監管動態
08 | hengliqihuo.com
2022年第7期 | 09
一、上半年內地期貨市場交易情況
2022上半年，期貨市場成交30.46億手（單邊，下同）和257.48萬億元，同比分別下降18.04%和10.08%（圖1）。
2022上半年全球期貨市場成交383.2億手，中國內地期貨市場成交量占全球期貨市場[1]總成交量的7.9%，較2021年上半年占比12.9%下降了5個百分點。
圖1:2015-2022年內地期貨市場成交量和成交額
數據來源：中國期貨業協會
Regulatory dynamics
監管動態
二、交易所成交量及主要合約品種全球排名情況
根據Futures Industry Association（FIA）統計的成交量數據，2022上半年，中國內地期貨交易所中，大商所、鄭商所、上期所和中金所在全球交易所期貨和期權成交量排名中分別位居第8、第10、第12和第26位。上半年全球各類期貨期權品種成交量排名中，中國品種在農產品品種前20名中占有16席，金屬品種前20強中占有14席，能源品種前20強中占有5席，貴金屬品種前20強中占有3席。
2022上半年期貨市場發展概述
表1：2022年上半年全球成交量前二十衍生品交易所
數據來源：FIA
2022上半年期貨市場發展概述
Regulatory dynamics
監管動態
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2022年第7期 | 11
Regulatory dynamics
監管動態
2022上半年期貨市場發展概述
表2：2022年上半年全球農產品期貨和期權成交前20位
數據來源：FIA
表3：2022年上半年全球金屬期貨和期權成交前20位
數據來源：FIA
2022上半年期貨市場發展概述
Regulatory dynamics
監管動態
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2022年第7期 | 13
Regulatory dynamics
監管動態
2022上半年期貨市場發展概述
表4：2022年上半年全球能源期貨和期權成交前20位
數據來源：FIA
表5：2022年上半年全球貴金屬期貨和期權成交前20位
數據來源：FIA
2022上半年期貨市場發展概述
Regulatory dynamics
監管動態
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2022年第7期 | 15
Regulatory dynamics
監管動態
2022上半年期貨市場發展概述
2022上半年期貨市場發展概述
三、新品種上市情況
截至本報告發布[2]，內地期貨市場年初至今共新上市了5個品種（表6），包括1個期貨品種、4個期權品種。其中，中國金融期貨交易所上市了中證1000股指期貨、中證1000股指期權；大連商品交易所上市了黃大豆1號期權、黃大豆2號期權、豆油期權。
內地期貨市場上市品種數量達到99個，其中商品類87個（期貨64個、期權23個），金融類12個（期貨7個、期權5個[3]）。
表6：2022年初至今上市新品種
數據來源：根據各交易所官網信息整理
四、期貨公司業務開展情況
截至2022年6底，中國期貨公司總資產1.58萬億元，凈資產1753億元，對比2021年底分別增長14.5%和8.61%，資本實力有所增強[4]。期貨公司的主要業務包括經紀業務、投資咨詢業務、資產管理業務和風險管理公司業務。具體來看，截至2022年6月底，經紀業務累計收入121.7億元；投資咨詢業務累計收入0.42億元；資產管理業務累計收入5.19億元，資管產品數量共1848只，產品規模 3444.89億元。風險管理公司業務本年累計業務收入1191.83億元。[5]（表7）
表7：期貨公司主要業務收入情況
數據來源：中國期貨業協會
注釋：
[1] 本文中的“全球期貨市場”指全球期貨及期權市場。
[2] 2022年上半年無新品種，本報告發布前有5個新品種上市，在此一并展現。
[3] 除了在中國金融期貨交易所上市的金融類期貨期權品種外，另有3個股指ETF期權品種在上海證券交易所、深圳證券交易所上市交易（上證50ETF期權合約、上交所滬深300ETF期權合約、深交所滬深300ETF期權合約）。
[4] 數據來源：中國期貨業協會
[5] 數據未經審計
（來源：中國證監會、中期協官網）
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COMPLIANCE NEWS
NO.02
合規動態
COMPLIANCE NEWS
合規動態
2022年7月-8月，合規稽核部在全面風險管理框架下開展合規工作，主要內容如下：
1、協助資產管理部完成發行資管產品的合規審查意見書
2022年8月26日，恒力恒銳FOF1號單一資產管理計劃宣告成立，合規稽核部協助首風根據《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃備案關注要點（2021年9月版）》和《合規負責人的合規意見書（模板）—使用契約型資產管理計劃》的要求，就恒力恒銳FOF1號單一資產管理計劃發行出具合規審查意見，對下列事項發表的明確意見：包括資管產品總體情況、主體資格、內部 授權、銷售推廣、產品投資運作、信息披露等幾個方面。其中產品投資運作方面增加了管理人主動管理職責履行情況，核查發行資管產品不存在讓渡管理職責的情況，不存在為其他資管產品或金融機構提供規避監管要求的通道服務。
2、開展資產管理業務專項檢查工作
為了規范公司資產管理業務開展，夯實資產管理業務合規經營基礎，保護公司和投資者合法權益，促進公司資產管理業務良好有序平穩發展，合規稽核部于8月中下旬正式開展了2022年度資產管理業務專項檢查工作。此次檢查的時間區間為2021年11月11日至2022年8月15日，檢查對象主要為財富管理中心資產管理部以及資產管理相關業務開展情況，并由其他相關部門予以配合協助。
合規稽核部7月-8月主要工作開展情況
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COMPLIANCE NEWS
合規動態
合規稽核部根據過往檢查要點，結合公司實際情況，制定了檢查方案和檢查工作底稿，檢查內容包含業務資格、內控管理、產品發行、投資運作、風險控制、信息披露及報告義務、產品的變更、終止與清算等方面，涵蓋了資產管理業務的產品設計、募集、研究、投資、交易、風險控制、信息披露、客戶適當性等各個環節。
本次專項檢查采取“自查+核查”方式，資產管理部先行就檢查工作底稿內容進行了自查，并將自查結果以及相關自查材料進行反饋。在此基礎上，合規稽核部將進一步展開核查，積極排查資產管理業務可能存在的合規風險隱患，以查促改，進一步提升資產管理業務合規內控水平，促進資產管理業務穩健經營，為資產管理業務做大做強打下扎實基礎。
3、開展半年度適當性自查工作
為充分落實投資者適當性，充分維護投資者權益。合規稽核部以《證券期貨投資者適當性管理辦法》《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引》為指導開展投資者適當性半年度自查工作，通過篩查名單核查相關資料全面梳理經紀業務、資產管理業務及投資者咨詢業務適當性工作，排查適當性工作的風險點，確保公司切實履行適當性義務。
4、協助大連局完成公司變更住所地自查工作
為了配合公司住所地變更相關工作，根據大連局的管理要求，合規稽核部組織各部門開展相關自查工作。從公司治理、內部控制、資本管理、業務管理、客戶資產保護和信息技術管理等幾個維度闡述公司基本經營情況，法人治理結構，各板塊業務的開展情況，以及公司合規和風險管理運行機制，形成自查報告，并報送至大連局。
ANTI MONEY LAUNDERING
NO.03
反洗錢動態
2022年第7期 | 21
20 | hengliqihuo.com
ANTI MONEY LAUNDERING
反洗錢動態
為有效貫徹“風險為本”的反洗錢監管理念，反洗錢管理部根據《中國人民銀行反洗錢局關于下發執法檢查發現證券機構反洗錢履職共性問題及典型案例的通知》（銀反洗﹝2022﹞8號）（以下簡稱《通知》）文件要求，組織總部相關業務條線部門及分支機構開展為期3周的反洗錢履職共性問題及典型案例自查、整改及報告工作。
首先，反洗錢管理部比對《通知》的履職共性問題及典型案例制作了《2022年反洗錢履職共性問題及典型案例自查任務分解表》（以下簡稱分解表），將《通知》中涉及的項目細化、落實到具體業務部門和分支機構。
其次，總部各業務部門及分支機構根據《通知》、《分解表》，對本部門的反洗錢工作進行梳理、逐項自查，根據自查內容、存在問題、整改計劃或結果形成報告。
最后，反洗錢管理部根據各業務部門和分支機構的自查結果、存在的問題及整改計劃，結合公司實際的反洗錢工作情況形成最終報告，并完成上報工作。
通過本次履職共性問題自查、整改工作，使公司更加準確把握現階段反洗錢履職的總體狀況。總部及分支機構通過對風險識別較薄弱的環節進行梳理，清晰認識到反洗錢工作的問題點，為后續開展反洗錢工作夯實了基礎，從而達到提高反洗錢工作有效性的目的。
排查履職共性問題 提升反洗錢工作有效性
Case sharing
NO.04
案例分享
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2022年第7期 | 23
Case sharing
案例分享
關于對廣發期貨有限公司
北京營業部采取責令改正監管措施的決定
廣發期貨有限公司北京營業部:
? ? ? ?經查,你營業部存在以下違規事實:一是對錄音系統管理不到位,且未向我局提供完整的錄音資料,違反了《期貨公司監督管理辦法》第一百條的規定;二是未充分告知客戶有關實際控制關系賬戶管理的規定,未對客戶實際控制關系賬戶的申報和變更進行有效管理,違反了《期貨公司監督管理辦法》第六十二條的規定。
? ? ? ?按照《期貨公司監督管理辦法》第一百零九條的規定,我局決定對你營業部采取責令改正的監管措施。你營業部應當認真學習法律法規,嚴格落實《期貨公司監督管理辦法》等相關規定,采取切實有效的整改措施,不斷提高合規管理水平。你營業部應當自收到本決定書之日起30日內完成整改,并向我局提交書面整改報告。
? ? ? ?如果對本監督管理措施不服,可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請,也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議和訴訟期間,上述監督管理措施不停止執行。
Case sharing
案例分享
關于對瑞達期貨股份有限公司
成都營業部采取責令改正行政監管措施的決定
瑞達期貨股份有限公司成都營業部：
? ? ? ? 經查，我局發現你營業部存在以下問題：
? ? ? ?一是負責營業部互聯網經紀業務數據分析和新媒體運營的4名員工無期貨從業資格。
? ? ? ?二是營業部通過互聯網簽約的居間人，實際為公司其他分支機構（或業務部門）介紹客戶簽訂期貨經紀合同，存在超過居間合同約定的合作范圍開展居間活動的情形。
? ? ? ?三是互聯網簽約居間人返傭比例采取遞進式計取標準，客戶手續費越高，居間人返傭比例越高，存在利益沖突風險。
? ? ? ?上述問題反映出你營業部內部控制存在缺陷，違反了《期貨公司監督管理辦法》（證監會令第155號）第五十六條、《期貨從業人員管理辦法》（證監會令第48號）第十條（證監會令第48號）、《期貨公司居間人管理辦法》第十四條第八項的相關規定。
? ? ? ?按照《期貨公司監督管理辦法》第一百零九條的規定，我局決定對你營業部采取責令改正的監管措施。你營業部應在收到本決定書之日起30日內就上述事項整改落實情況向我局提交書面報告。
? ? ? ?如對本監督管理措施不服，可在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請，也可在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。
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2022年第7期 | 25
Case sharing
案例分享
關于對中電投先融期貨股份有限公司
采取出具警示函措施的決定
中電投先融期貨股份有限公司：
? ?經查，2022年6月22日11:31，你公司（統一社會信用代碼：915000004504066067）CTP次席交易系統運維值班人員使用與系統格式不兼容的命令語言在服務器上進行查詢，導致系統出現異常情況。雖經排查處置，但故障未得到有效解決。當日下午開盤后（自13:32至15:00期間），你公司CTP次席交易系統大連商品交易所委托報單出現異常，部分客戶交易受到影響。你公司在前述事件發生后未按規定及時向我局報告，直至15:30才向我局進行電話報告，存在遲報情形。? ? ? ?你公司上述行為不符合《證券期貨業網絡安全事件報告與調查處理辦法》（證監會公告〔2021〕12號）第四條及第十八條第一項規定，違反了《期貨公司監督管理辦法》（證監會令第155號）第九十五條、《證券期貨業信息安全保障管理辦法》（證監會令第82號）第三十二條第一款規定。依據《期貨公司監督管理辦法》第一百零九條、《證券期貨業信息安全保障管理辦法》第五十條的規定，我局決定對你公司采取出具警示函的行政監管措施。你公司應當深入排查事故原因，制定切實有效的整改措施，并按規定對相關人員進行內部問責。同時，你公司應認真汲取事故教訓，深刻反思，強化合規意識，完善內部流程，加強人員培訓，采取有效手段提升網絡安全保障水平。
? ? ? ? 如果對本監督管理措施不服，可在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。
Case sharing
案例分享
基本案情
? ? ? ?該案由某商業銀行安徽分行上報的反洗錢可疑交易報告觸發。中國人民銀行合肥中心支行接收可疑交易報告后，立即開展反洗錢調查，發現該線索與全國首例操縱證券市場行為主體“汪某中”存在密切關聯，具有重大洗錢犯罪嫌疑，遂將線索移交安徽省公安廳，并開展案情會商、協助調查工作，為案件的成功偵破提供重要支持。2012年7月12日，安徽省合肥市中級人民法院作出一審判決，認定汪某益等3人犯洗錢罪，分別判處有期徒刑5年零6個月、5年不等，并處罰金合計人民幣3500萬元。該案為我國宣判的首例證券業洗錢案。
洗錢手法
? ? ? ?一是利用家族成員，分散轉移資金。2008年，汪某中在中國證券監督管理委員會對其調查之初，即利用多名親屬協助分散轉移資金，被利用轉移資金的賬戶多為汪某中家族成員在各銀行開立。二是不計成本跨行取現、異地取現、網銀轉賬。汪某益、汪某華等在轉移非法資金過程中使用的銀行卡開立在多家銀行多個省市的分支網點。同時，發生多筆百萬元以上的異地大額現金存取交易，直接采取“人攜錢走”的方式轉移資金。三是利用銀證轉賬功能，通過股市清洗資金。汪某益接收汪某中7000萬元資金后，全部轉入其證券賬戶并分散轉出。四是借基金會之名，掩飾轉移非法所得。2008年，汪某中以支持教育事業為名，設立基金會。2018年6月，基金會收到他人3300萬元轉賬后，立即以網銀方式分33筆、每筆100萬元轉出至汪某益等人賬戶。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?來源：半島晨報
反洗錢案例
安徽合肥汪氏家族清洗操縱證券市場違法所得案
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